システムトレードとは

『システムトレード』とはどんな事かお分かりでしょうか?『システムトレード』とは、投資を始める際に売買ルールが予め決められていて、そのルールに従って機械的にトレードを行う方法の事を指しています。アメリカではシステムトレードが先に浸透していますが、日本では徐々に雑誌なネット等で取り上げられて浸透してきていると言った感じです。システムトレードを行う際には、通常の投資に必要な投資家個人の経験・感と判断は必要ありません。

予め決められる売買ルールは、過去の実績から判断をして有効な方法だと証明されたルールだけが採用される形になります。システムトレードを行う事によって、投資家個人の感情が入らない為にある一定のポイントで、それに沿った銘柄を抽出しやすい事、過去の株価データから売買ルールを検証する事で評価が出来る事、最適のポートフォリオを計算する上で便利だと言う事がメリットとして挙げられます。良く勘違いされるのはコンピューターが自動的に売買してくれるのではないかと言う事ですが、そう言う事ではありません。

過去の実績から判断して「この値になったら買う・この値になったら売る」と言う数値や指標等を組み合わせて作られたルールに従って一貫して行われます。システムトレードを研究したり実践したりする事であなたもその1割未満の中に入る可能性が高くなるかもしれません。投資をしている人の中で利益を得ている人は全体の1割にも満たない程だと言われています。

システムトレードを行う際、EXCELを使って検証する事が多いです。システムトレー ドにはその位の魅力が隠されているのです。excelを使って検証する、というのは案外以外かも しれませんが、実は非常に役立つのです。難しい数式などはプロが使っているようなソフトを 使うことで、素人でも簡単に操作可能です。


システムトレーダー

極端に話すと、同じ売買ルールを使って5人の人がシステムトレードをした場合、同じ結果になると言う事です。でも、そうじゃないと地道な検証を続ける事は出来ないかもしれません。とは言っても現実には人間が感情を持って行っているのには変わりありませんから多少は誤差が出てきてしまう可能性がありますが・・・。

システムトレードをしている人の人間性と言ってもやっぱり色々あると思いますが、強いて挙げるならば人の意見を鵜呑みにしないで、自分で確かめてみると言う用心深い性格の人が多いのではないかと思います。とは言っても、全て過去データに基づいて研究や検証されていて、結果が期待出来る売買ルールを使って取引をしているのには変わりありません。システムトレードを行う人の事を「システムトレーダー」と言うのですが、世界中には本当に色んなタイプのシステムトレーダーがいると思います。

システムトレードとは投資をする際に使う売買ルールの事を指しています。同じ売買ルールを使っても、システムトレーダーによって結果が違うと言うのは実践の仕方がシステムトレーダーによって違うからだと言えます。

通常通り自分で考えて投資をするのとは違って、常に同じルールに従って売買すると言う事です。例えばコンピューター任せにしてしまって売買を全て行うシステムトレーダー、コンピューターにはルールに沿って売り買いのタイミングを知らせてもらって、注文そのものは自分で行うと言うシステムトレーダー、コンピューターにはチャートを表示させる目安にするだけで、売り買いのタイミングや注文まで全て自分で行うシステムトレーダー等です。


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FXを実践して資産運用

通常のFXの例では、10000ドル購入した後に下がってしまい、待っていれば上がってくるのではないかと予想して更に購入したのは良いけど、更に下がってしまって結局損をしてしまったとか、これ以上上がらないだろうと予想して売ったのはいいけれども、その後に急激に上がってしまって、もうちょっと待っていれば良かったと後悔したとか、そう言う思いをした方は投資をしている人なら誰にでもある事です。そしてドルが101円になったらその10000ドルを売ります。例えばですが、利益を確実に上げる為に、1円円高になったら買い注文をして、それが1円円安になったら売り注文をすると言うルールを利用する事です。そこで、FXでお勧めのシステムトレードを簡単にご紹介してみます。

FXを実践して資産運用をしようと考えている場合、「為替相場」は基本中の基本で誰もが見る物だと思います。こうすると101万円で売る事になりますから1万円の利益が出るようになります。これによって為替相場が上下変動を繰り返したとしても資産を増やしやすくなります。

具体的に言うとドルが100円になったら10000ドルを買います。これだと100万円でドルを購入する事になります。しかし、機械的に1円上がったら買い、1円下がったら売ると言う方法を取り入れていると為替に左右される事も少なく、悔しい思いをする事も少なくなると思います。

この様な売買ルールを利用してシステムトレードを行うと、為替相場を常にチェックしなくても利益を得る事が 可能になります。でも常に為替相場を見続けて運用していく事は意外と大変な物があります。 為替は国によって変動がかなり激しい、ということです。びっくりするほど値段が急上昇したり、急降下したり することが当たり前のようにある国もあるのです。


システムトレードに限らず、投資をする時の一番の大敵は「欲」だと言われています。こうなると含み損が多くなってしまうのです。この様なシステムトレードを利用する場合は、常に為替相場上で上下変動がある場合に有効な手法になります。

FXのシステムトレードを行う際に、1円円高になったらドルを買って、1円円安になったらドルを売ると言うシステムトレードを利用している場合、確実に利益を得る事が出来るとは限らないと言う事を考えておいた方が良いでしょう。だからと言って一気に1万ドルを10万ドルで買う様にするのは、失敗をする危険性があるので止めておいた方がいいでしょう。また、一気に円安になってしまった場合、買った分のポジションを取る事が出来ないので結局は損をする事になってしまうと言うデメリットが出る事になります。

感情に任せず、ルールに従って機械的にやるからこしシステムトレードはとても効率が良い戦略になるのではないかと思うのです。しかし、この方法でもデメリットがあります。ゆっくり円高に鳴り続けていたとしても細かく上下変動を繰り返していると思いますので、それによって利益は得られると考える方が自然かもしれません。

為替相場が上下変動を繰り返しているのであれば、利益を得る事も簡単に出来ると思います。例えば円高が続いた 場合、1円円高になる毎に購入しますので買い続ける事になります。とは言う物の、長い間円高が続いたり、円安が続い たりと言う事はあまり無いと考えられます。このように円高と円安の傾向などをしっかりと踏まえながら、どのように為替相場 が変動しているかに注目する必要があるのです。


主要な通貨の過去データが入手

米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、等主要な通貨の過去データが入手できます。証券会社によって値動きが若干違っているからで、これはFXが相対取引をしている為です。「相対取引」と言う言葉が出てきましたが、これは取引をする人が1対1で売買を行っていくと言う取引の事を指しています。

物によっては同じ注文を同時に出したとしても取り扱っている業者によってレートが違うので差額が出てきてしまいます。システムトレードを勧めていく為には、システムトレードの作り方から始めて行くのが良いと思います。ですから自分が取引をしている証券会社なら、自分の状況に近いデータが入手しやすいのではないかと言う考え方になるのです。

一番良いのは自分が取引をしている証券会社からデータを入手すると言う方法です。しかしこう言う過去データを表示させたら、エクセル等に日付、始値、高値、安値、終値、と言う5項目を入力して表を完成させる事から初めてみましょう。とは言う物の、証券会社によってはサービス内容を限定して利用させている場合もあり、その中に過去データの入手サービスが含まれていない場合もありますので、そう言った場合はどなたでも簡単に入手する事が出来る方法があります。

先ずFXの過去データを入手してみましょう。ただ、証券会社が提供しているデータではないので、ダウンロード 機能が付いていない等、機能としてはちょっと不便な所があります。それが、「infoseekマネー」で行っている 「外為レート」です。このこともしっかりと基礎知識として押さえておく必要があります。


為替相場や変動を見て売買

システムトレードをする際のメリットはどんな事か、少しご紹介してみたいと思います。また、通常は為替相場や変動を見て売買するので1日中パソコンとにらめっこなんて事もありますが、システムトレードは決められたルールに従って売買するので、投資に費やす時間もかなり減ると思います。これがシステムトレードのメリットではないかと思います。

システムトレードではリスク管理がきちんと行われているので、無謀な行為は殆ど無くなると言って良いでしょう。そうする事であまり投資の事を1日中考え込む必要が無く、自分の時間を持てるのもメリットです。これによりリスクを回避する事が出来るのです。

投資を行う際に、一番の敵は「感情と欲」と言われる様に、この2つが裁量トレードで成功しない大きな原因になる様なのですが、システムトレードは感情に左右される事がありませんので、心理面においても不安になる事無く投資を続ける事が出来ます。また、感情や欲があるとギャンブルの様に無謀に売買を行ってしまう可能性があります。

個人投資家として投資をしている人は、結構自分の考えや感に頼って行っている場合が多いですので精神的に不安になったり、考え込んで しまったりしてしまう可能性がありますが、システムトレードにはそう言った事はあまり関係が有りません。また、システムトレードでは 為替を分析する為の指標に惑わされる事が無いので、考え過ぎたり不安になったりする事が無く精神的に不安定になる可能性が少なくなるのもメリットです。 システムトレードをする人たちの中には一日中モニターとにらめっこしている人たちも多くいますが、そんな必要がなくなるのです。 これはとても大きなメリットと言えるでしょう。




売買サインに従って売買

システムトレードはシステムが打ち出した売買サインに従って売買をしていくだけですから、自分で考 える事が無い為、つまらないと思う可能性が出て来るのです。ここではデメリット部分について少し説 明してみます。システム上から出た売買サインに従ってトレードを勧めていくと、理論上はシステム トレードを行っているので、何も考えなくてもトレードは成立します。 これだけ考えればメリットだらけだと思ってしまうかもしれませんが、もちろんデメリットも多いのです。

システムトレードに何を求めるかにもよるのですが、通常のトレードでは自分の判断が結果に繋がるので、それによって面白さを見出してはまっていく可能性があります。システムトレードにもやっぱりメリット・デメリットがあります。ですから何故システムトレードを行うのか、どういう方向に持っていきたいのか、きちんとした目的を持って行う方が、脇道にそれずに済むと思います。

システムが売買サインを出していても、その時の気分によって無視してしまう可能性、無視するだけならともかく、真逆の行動を行ってしまう可能性もあります。システムトレードはそのシステムに大きく依存していると思います。とは言っても結局は人間が行っている物、感情はもちろんあると思います。

システムトレードは過去のデータを元にして作成されている為、相場環境が何らかの影響で大きく変わってしまうと、それに対応しき れなくなる可能性が出てきます。例えば大地震が来て大打撃を食らってしまったり、戦争やテロが勃発してしまったり とか等が挙げられると思います。このような不測の事態もしっかりと考慮しておく必要もあるので、むつかしい点でもあります。